Часто при тестировании новых стратегий торговли на форекс и автоматических советников приходится сталкиваться с таким понятием как profit factor, именно этот показатель как нельзя лучше характеризует эффективность работы трейдера.

Profit factor (профит фактор) – относительный показатель, который показывает отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам. Рассчитать его довольно просто, для этого делим прибыль за отчетный период на убытки за то же время - прибыль/убытки.

Например, за март месяц в клиентском терминале трейдера было совершено 60 сделок, сумма прибыли по которым составила 7500 долларов, а сумма убытков равняется 3200 долларов. Профит фактор будет равен

То есть за март месяц мы получили в 2,34 раза больше прибыли, чем убытков, данный показатель важен при сравнительном анализе эффективности торговли. Благодаря нему проще найти наиболее эффективную стратегию трейдинга.

При этом можно отметить следующие значения данного показателя:

Если полученный результат больше единицы – вы получили положительный финансовый результат по итогам отчетного периода.

Результат меньше единицы говорит о том, что общая сумма по убыточным сделкам превысила прибыль по прибыльным операциям.

Исходя из особенности расчетов профит фактор не может иметь отрицательное значение, а только нулевое, при нем можно сказать, что трейдер не получил за время работы ни одной прибыльной сделки.

Терминал трейдера позволит вам в автоматическом режиме получить всю необходимую статистику, в том числе и показатель profit factor для этого достаточно просто вывести на экран терминала детализированный отчет.

Не редко во время тестирования новых торговых систем и автоматизированных советников, валютный инвестор сталкивается с таким понятием как «Профит Фактор». Следует отметить, что именно данный показатель, вероятнее всего, лучше всех характеризует эффективность торговли каждого отдельного трейдера.

Что такое Профит Фактор

Профит Фактор на Форекс (Profit factor) – это относительный показатель, указывающий на отношение полученных убытков за определенный промежуток времени к прибыли. Данный показатель рассчитывается достаточно просто, для этого нужно всего на всего разделить прибыль за отчетный период на полученные убытки за тот же самый промежуток времени — прибыль/убытки.

Допустим, за июнь месяц в клиентском торговом терминале валютного инвестора было заключено 60 контрактов, суммарная прибыль по которым составила, например, 7500 долларов, а сумма полученных убытков составила 3200 долларов. Таким образом, Profit factor будет вычислен следующим образом:

7500/3200=2.34

Из этого можно сделать вывод — за июнь месяц мы смогли получить в 2.34 раза больше прибыли, нежели убытков. Следует отметить, что этот показатель является очень важным при сравнительном анализе торговой эффективности. Кроме этого, благодаря профит фактору становиться гораздо легче подобрать наиболее эффективную торговую систему.

При этом следует отметить следующие значения этого показателя:

• В том случае, когда полученный результат превышает единицу – Вы заработали по итогам отчетного периода положительный финансовый результат.
• В том же случае, когда единица превышает результат – это указывает на то, что общая сумма по убыточным контрактам превышает прибыль по прибыльным контрактам.

Если исходить из особенности расчетов, то такой показатель, как профит фактор на Форекс не может иметь отрицательного значения, а лишь нулевое, в таком случае можно будет говорить, что валютный спекулянт не заключил за время всей своей работы ни одного прибыльного контракта.

Торговый терминал трейдера дает Вам возможность получать в автоматическом режиме все необходимые статистические данные, в том числе и такой показатель, как profit factor. Чтобы это сделать, достаточно будет попросту вывести на экран терминала свой детализированный отчет.

Для того, чтобы его получить, необходимо открыть вкладку «История счета», а затем с помощью правой клавиши мышы выбрать «Сохранить как детализированный отчет». Таким образом Вы сможете получить не только сведения по профит фактору, но и целую массу иной не менее полезной информации по статистике своего счета.

Конечной целью работы любого трейдера или инвестора является получение прибыли (или, как мы зачастую выражаемся – профита). А профит-фактор – это не что иное, как показатель характеризующий качество этой самой работы по извлечению прибыли из своего торгового капитала.

Этот показатель можно отнести как к результатам работы отдельного трейдера, так и к результатам работы торговой стратегии. Наиболее, пожалуй, известен второй вариант – profit factor по отношению к конкретной торговой стратегии.

Если вам приходилось работать с тестерами стратегий, то вы наверняка сталкивались с этим параметром, так как он является одним из определяющих критериев итоговой оценки торговой стратегии. Например, в тестере стратегий торгового терминала МТ4 (в русскоязычной его версии), этот параметр назван прибыльностью и его значение равно отношению общей прибыли к общему убытку (абсолютному его значению).

Аналогичным образом, понятие можно применить и к работе отдельного трейдера, и к работе целого инвестиционного фонда. Суть его остаётся та же и значение его представляет собой всё то же отношение суммарной прибыли к суммарным убыткам.

В общем случае значение профит-фактора рассчитывается по следующей формуле:

Profit Factor = ΣP / ΣL , где

ΣP – сумма прибыли по всем сделкам;

ΣL – сумма убытка по всем сделкам.

Если применять данный показатель к работе трейдера, то он покажет её качество, что называется, постфактум. То есть, образно говоря, трейдер получит оценку своей работу тогда, когда и так уже будет понятно, что она проведена далеко не на высшем уровне.

С этой точки зрения, наиболее перспективно применять рассматриваемый показатель к оценке торговых систем (на этапе тестирования и выбора наиболее подходящей). В этом случае, трейдер может заранее прогнать систему на достаточно больших выдержках исторических данных и определить её профит-фактор с достаточной степенью точности. Что в дальнейшем даст ему представление о том, чего можно будет ожидать от той или иной тестируемой торговой системы в будущем.

Пример расчёта

Давайте рассмотрим простой пример. Допустим, трейдер провёл десять сделок (количество сделок так мало исключительно для простоты приводимого примера, в реальности же, для получения достоверного результата необходимо брать в расчёт минимум от 100 сделок), результаты которых приведены ниже:

• Первая сделка: +1000 рублей
• Вторая сделка: -500 рублей
• Третья сделка: +850 рублей
• Четвёртая сделка: +920 рублей
• Пятая сделка: – 1000 рублей
• Шестая сделка: -950 рублей
• Седьмая сделка: +1100 рублей
• Восьмая сделка: -300 рублей
• Девятая сделка: -400 рублей
• Десятая сделка: +550 рублей

Суммируем все прибыли: 1000+850+920+1100+550 = 4420 рублей

Суммируем все убытки: 500+1000+950+300+400 = 3150 рублей

А теперь рассчитаем искомый коэффициент:

Profit factor = 4420/3150 = 1.4

Как видно из проведённого расчёта, найденное значение показателя ниже допустимого (1.4<1.5), а потому рассматриваемая торговая система нуждается в доработке. Ещё раз повторюсь, что десять сделок (как в нашем примере) для реальной оценки торговой системы это очень-очень мало.

Вычисление достоверного значения профит-фактора

Иногда бывает так, что итоговый результат работы трейдера обусловлен больше везением, нежели его профессиональными навыками. Например, если львиная доля прибыли была получена в одной сделке благодаря исключительно благоприятному стечению обстоятельств. В этом случае итоговая прибыль также превышает итоговый убыток, а значение профит-фактора, соответственно, тоже показывает хорошее значение (больше 1.5).

Для того чтобы исключить из расчётов профит-фактора чистое везение, оценивая с его помощью исключительно профессионализм трейдера, было введено понятие достоверного профит-фактора (англ. reliable profit factor ).

Достоверное значение профит фактора вычисляется по аналогии с его обычным значением, только из суммарной прибыли по всем сделкам вычитается прибыль по самой выгодной из них:

Reliable Profit Factor = (Σ P – Pmax) / Σ L , где

Pmax – прибыль трейдера по лучшей из сделок, в рассматриваемом периоде.

Таким образом, делается попытка нивелировать влияние случайностей. Ведь, как говориться, стабильность – признак мастерства. То есть, в том случае если профит трейдера получен за счёт мастерства, то его прибыльные сделки будут мало отличаться друг от друга по своему результату (результат будет относительно стабильным). А если в игру вступил случай, то одна или несколько сделок трейдера могут сильно превосходить все остальные.

Значение достоверного профит-фактора, естественно, будет ниже значения рассчитанного по первой из вышеприведённых формул. И если обычное его значение не должно опускаться ниже 1.5, то достоверное значение считается приемлемым в том случае, если оно выше единицы. В обратном случае результаты работы будут считаться неудовлетворительными и необходимо будет кардинально пересмотреть тактику или стратегию своей торговли (или алгоритм торговой системы).

Как повысить значение профит-фактора

Для того чтобы повысить значение рассматриваемого коэффициента существуют два очевидных пути:

1. Увеличить вероятность заключения прибыльных сделок;
2. Увеличить прибыль (или, соответственно, уменьшить убыток) по каждой отдельной сделке.

В первом случае, для увеличения профит-фактора необходимо улучшать свою торговую систему с точки зрения технического и фундаментального анализа рынка. Можно внедрять вспомогательные индикаторы или учитывать новые фундаментальные факторы, повышая, таким образом, статистическую вероятность того, что каждая из заключаемых сделок будет потенциально прибыльной.

В этом случае даже при равных значениях Take Profit и Stop Loss , можно находиться в прибыли (и иметь к-т profit factor > 1.5) только за счёт большего количества прибыльных сделок.

Во втором случае речь идёт о сдвиге баланса прибыль/убыток в сторону трейдера путём изменения соотношения Take Profit/Stop Loss . В этом случае можно находиться в прибыли даже в том случае, когда убыточных сделок больше чем прибыльных.

Предположим, что в каждой отдельной сделке значение Take Profit равно значению Stop Loss , или, другими словами, прибыли равны убыткам. Теперь, если рассматривать гипотетическую серию таких сделок совершаемых в случайном порядке, то при их числе, стремящемся к плюс бесконечности, соотношение прибыльных к убыточным, будет стремиться к 50/50. Соответственно, значение коэффициента , при этом, будет стремиться к единице.

В данном случае, логично предположить, что изменение соотношения Take Profit/Stop Loss должно привести к увеличению соотношения . Если считать, что при этом, соотношение прибыльных сделок к убыточным будет оставаться неизменным, то будет расти в той же пропорции что и Take Profit/Stop Loss . То есть, для увеличения профит-фактора следует увеличивать заложенные в систему значения Take Profit и (или) уменьшать Stop Loss .

Однако, при этом, следует учитывать тот факт, что слишком большое увеличение соотношения Take Profit/Stop Loss неизменно приведёт к тому, что количество убыточных сделок увеличится (а это, в свою очередь, приведёт обратно к уменьшению значения ). Смотри рисунок выше.

Заключение

Таким образом, мы рассмотрели с вами один из важнейших критериев эффективности торговой системы трейдера. Данный показатель позволяет навскидку оценить результаты тестирования той или иной торговой системы и сразу отбросить все те из них, для которых его значение оказалось ниже допустимой величины (1.5).

Для получения максимально достоверного значения профит-фактора необходимо брать к рассмотрению достаточно большие серии торговых сделок (как по числу сделок, так и по протяжённости серии). Чем больше сделок лежит в основе рассчитываемого коэффициента, и чем больший временной интервал они отражают – тем он (коэффициент) более достоверен.

Судите сами, одно дело, когда трейдер провёл пять сделок, получил три профита и два «лося», затем рассчитал свой показатель и получил значение 1.5. И совсем другое дело, когда такое же самое значение коэффициента будет получено на основании 1000 сделок. Ведь в первом случае, следующие пять сделок могут в корне изменить итоговое значение рассчитываемого показателя, а во втором – следующая тысяча сделок вряд ли будет сильно отличаться по своему качеству от предыдущей.

И снова здравствуйте уважаемые читатели! Продолжая разговор о трейдинге, хочу рассказать Вам, что такое тейк-профит и как он работает. – это отличный инструмент в трейдинге, позволяющий Вам автоматически фиксировать свою прибыль. Другими словами, это очень удобно. По достижении ценой определённого уровня ценой, Ваша сделка автоматически закрывается в плюс. Т.е. тейк-профит – это приказ на закрытие сделки , который Вы выставляете на нужном Вам уровне.

Как ставить тейк-профит?

Представим, что у Вас сделка на покупку (в лонг ). Вы купили по цене 120000 пунктов и Ваш прогноз 125000 пунктов. На этот уровень Вы и устанавливаете тейк-профит. И если Вы не ошиблись, то по достижении этого уровня ценой, Ваша сделка будет автоматически закрыта в плюс . Аналогично происходит и со сделкой на продажу, только в этом случае тейк-профит устанавливается ниже, так как прогноз движения цены тоже вниз (шорт ). Тем самым тейк-профит по своей сущности очень похож на в трейдинге, за разницей того, что стоп-лосс фиксирует фаши убытки, а тейк-профит прибыль. Для каждой отдельной сделки тейк-профит будет иметь разную величину, так как и прогноз на прибыльность в сделке всегда разный. Чаще всего его устанавливают около какого-нибудь уровня. Но опять же, что бы хотя бы примерно представлять куда ставить тейк-профит , необходимо понимание того, что происходит на рынке сейчас. А для этого обязательно пройти курсы обучения. Иначе будете вечно крутится возле нуля .

Жадность…..

Очень многие начинающие трейдеры не могут совладать с собой, когда цена приближается к тейк-профиту и начинают передвигать его , надеясь что цена пройдёт дальше и прибыль будет больше. Этого делать категорически нельзя и Вы рискуете остаться с нулём в кармане. Объясню почему….. Когда цена приближается к уровню тейк-профита, внутреннее состояние трейдера на высоте, ему жутко приятно, что он взял свой кусок прибыли, на который рассчитывал. И не смотря на то, что тейк ещё не сработал, эта прибыль мысленно уже у него и закрыта в плюс. Далее жадность берёт своё и трейдер начинает двигать тейк-профит , в надежде получения большей прибыли. И в этот момент цена делает разворот против него. Далее он начинаете думать, что это всего лишь коррекция рынка, и цена вот-вот пойдёт дальше, в его направлении, но этого не происходит. И вот на этом этапе, далеко не многим начинающим трейдерам хватает рассудка закрыться. Остальные же трейдеры, продолжают терпеливо ждать разворота в свою сторону, находясь полностью под властью рынка и желания покрыть воображаемые убытки. И начинают кусать локти с одной единственной мыслью в голове: «почему я не зафиксировал прибыль по тейк-профиту?» . Далее сделка перестаёт быть прибыльной и постепенно приходит к цене своего открытия. Тут у трейдера возникают мысли, мол уже терять нечего будь что будет, а вдруг я закроюсь и цена развернётся…… Таким образом, цена достигает уровня стоп-лосса и в итоге сделка закрывается по стопу. А некоторые трейдеры даже в таком случае продолжают торговать убыточную сделку, передвигая стопы дальше от цены. У меня таких ошибок было великое множество . И я пришёл к выводу, что лучше торговать не глядя на монитор. Тем более в последнее время, помимо внутридневной торговли, я начал практиковать и

Все трейдеры стремятся максимально получить прибыль. Но чтобы объективно оценить свои результаты торговли на Форекс или другого трейдера, его стратегии, нужно чем-то руководствоваться. Критериев, по которым делают оценку, много, но профит-фактор наиболее популярный.

Что такое Профит Фактор

Profit Factor - это один из показателей для оценки эффективности торговой системы. По сути, он показывает соотношение полученной от сделок прибыли за некий временной период к убыткам. Причем рассчитать его не сложно - делится суммарная прибыль за требуемый отчетный период на суммарные убытки за тот же промежуток - это и есть профит-фактор.

Пример для наглядности : за 6 месяцев в терминале трейдера было заключено 154 сделки. Общая прибыль составила $20 904, а сумма убыточных сделок достигла $10 925. Профит-фактор в таком случае будет посчитан так: 20 904 / 10 925 = 1,91. Т. е. за эти полгода получено в 1,91 раза больше прибыли с торговли на Форекс, чем убытков. Все просто.

Но для чего нужен Profit Factor

Нередко с таким понятием трейдерам приходится сталкиваться, когда им нужно протестировать новые торговые стратегии Forex или какие-то автоматические советники. И этот показатель поможет быстро отсеять рискованные варианты, проанализировать их потенциал и выбрать лучшее. Во многих торговых терминалах можно легко и быстро сформировать детализированный отчет по сделкам, где вместе с другими полезными данными указан и Profit Factor.

Собираясь открыть позицию, не стоит надеяться получить прибыль в долгосрочной перспективе, если при расчете профита для сделки он будет соизмерим с потенциально возможными потерями. Собственно, эти позиции лучше не открывать и вовсе.

Profit Factor служит фильтром, благодаря которому трейдер может сразу отсеять не очень эффективные торговые системы.

Ведь если торговать на бирже по ним, то с высокой вероятностью в итоге все закончится сливом депозита.

Минимально допустимое значение Профит Фактора начинается от 1,6.

Если оно получилось меньше - это указывает трейдеру на риск потерять свой депозит в случае торговли по этой стратегии. Показатель прибыльности больше 2 - уже говорит об уверенной торговле на бирже. Чем выше - тем прибыльнее торговая система.

Особенности Profit Factor

Стоит учитывать, что показатель не идеален, так как он не покажет реальный потенциал торгов при малом количестве сделок, из которых было несколько случайных и с большой прибылью. В таких случаях он всегда высокий, но это никак не указывает на надежность стратегии. Чем больше период времени и количество сделок, тем он объективнее. Все же это отличный ориентир для новичков, которые еще не разобрались во всех тонкостях торговли на бирже, и для опытных трейдеров, если нужно быстро оценить ту либо иную стратегию в целом.

Достоверный профит-фактор

С целью получить более точный показатель прибыльности стратегии, то тогда его вычисляют при помощи немного другой формулы. У «достоверного профит-фактора » принцип расчета немного сложнее, но зато он показывает лучше эффективность торговой системы.

Нужно взять суммарный доход всех совершенных сделок и отнять 1 сделку с самой большой прибылью за весь отчетный период. Это значение теперь разделить на сумму общего убытка по сделкам.

Такой подход помогает сгладить показатель, отбросив сделку, которая с большой вероятностью была случайной. Если показатель получился больше 1, то стратегия прибыльная и ее можно рассмотреть более детально.

Если трейдер намерен провести качественный анализ совершенных сделок и в целом потенциал торговой стратегии Forex или ее инвестиционную привлекательность, важно всегда учитывать показатель профит-фактора.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .